Национальный банк Украины (НБУ) во втором полугодии 2021 года планирует повысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%, сообщил регулятор в среду.

"Это будет стимулировать банки к проведению взвешенной кредитной политики и обеспечению покрытия капиталом рисков, присущих сегменту необеспеченного потребительского кредитования. Также это защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности", - указано в сообщении на сайте НБУ.

Кроме того, во втором полугодии 2021 года центробанк планирует начать имплементацию требований по внедрению процессов ICAAP/ILAAP (оценка достаточности внутренних капитала и ликвидности), что станет финальным шагом во введении новых стандартов организации системы управления рисками в банках.

"Банки будут определять потребность в капитале и запасе ликвидности для покрытия всех существенных рисков, присущих их деятельности на трехлетнем временном горизонте. Внедрение ICAAP/ILAAP будет способствовать созданию эффективных процессов планирования и управления капиталом, которые должны обеспечить достаточность капитала и ликвидность банков на уровне, необходимом для их устойчивости как в обычных, так и в стрессовых ситуациях", - пояснил регулятор.

Нацбанк во втором полугодии 2021 года также планирует проведение оценки эффективности ICAAP/ILAAP в пределах надзорного процесса SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Согласно планам центробанка, с 1 января 2022 года он собирается ввести минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.

Нацбанк напомнил, что на данный момент в рамках расчета минимальных требований к капиталу банки должны держать капитал только на покрытие кредитного и частичное покрытие рыночного риска - в отношении открытой валютной позиции.

Отмечается, что операционный риск отражает вероятность убытков и недополучения банком доходов вследствие недостатков или ошибок в процессах, сбоев в работе информационных систем, умышленных или неумышленных действий третьих лиц, а также из-за влияния внешних факторов (например, карантина).

В то же время рыночный риск отражает вероятность потерь из-за неблагоприятных изменений на рынках, в том числе колебания курса иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов.

Согласно сообщению, Нацбанк уже утвердил порядок определения банками минимального размера операционного риска и его учета при расчете нормативов достаточности капитала.

"Результаты проведенных банками тестовых расчетов свидетельствуют, что учет операционного риска приведет к росту "рисковзвешенных" активов на 25%. Учитывая незначительный объем торговой книги банков, требования о покрытии капиталом рыночного риска несущественно повлияют на показатели достаточности капитала", - уточнил центробанк.

В планах регулятора также приведение с 2024 года структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами, в том числе за счет внедрения трехуровневой структуры капитала (основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня).

С аналогичной целью Нацбанк планирует внедрить новые требования к составляющим капитала и к порядку вычетов из капитала, а также дополнительные "пруденциальные фильтры", которые, как указывается, будут направлены на очищение капитала от неспособных поглощать убытки составляющих.

Кроме того, в планах Нацбанка также введение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов "рисковзвешивания").

"Он усилит уже имеющиеся требования, станет завершающим этапом формирования целостной системы требований к достаточности капитала банков и обеспечит ее унификацию с европейскими подходами", - уточнил регулятор.

Согласно обнародованному графику, в 2024 году центробанк также может повысить индивидуальные нормативы достаточности капитала для каждого отдельного банка, если выполнение минимальных общих требований к достаточности капитала не будут гарантировать его финансовую устойчивость.

Указывается, что такие нормативы будут основываться на результатах надзорного процесса SREP, который, в частности, будет включать оценку эффективности процесса ICAAP.

Центробанк подчеркнул, что перед введением всех перечисленных требований к капиталу он проанализирует посткризисное состояние банковской системы, в том числе за счет проведения оценки качества активов, которая запланирована на первую половину 2021 года. По результатам этой оценки регулятор определит готовность банковского сектора к введению новых требований к капиталу и установит продолжительность переходных периодов.

О внедрении каждого требования регулятор будет оповещать банки отдельно и заранее.