Крупнейшие мировые банки, способные подвергнуть риску стабильность всей глобальной финансовой системы, должны будут создать дополнительный защитный буфер в размере 1,0-2,5% от объема активов, решили в Базеле руководители ведущих мировых ЦБ.

Как говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Банка международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS), одобренный документ включает в себя также методику оценки системной важности финансовых институтов, на основе которой и будет приниматься решение о необходимости и размере дополнительного капитала в каждом из случаев. Эта методика учитывает размер банка, уровень его интеграции в мировую финансовую систему, степень его заменимости, активность за рубежом, сложность структуры.

По оценкам экспертов, новые требования в отношении повышения требований к уровню достаточности капитала могут коснуться максимум до 30 крупнейших банков, в том числе до 8 американских.

Новая система, считают в BIS, создаст контр-стимулы для крупнейших банков, снизив их стремление к дальнейшему росту. Так, максимальная ставка для капитала первого уровня может увеличиваться еще на 1 процентный пункт, то есть до 3,5% (или суммарно до 10,5%), в случае расширения масштаба деятельности этой финансовой организации.

В конце июля документ будет передан на обсуждение в Совет финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), созданный странами-участницами G20 для поиска путей по предотвращению будущих кризисов. Предполагается, что новые требования будут вводиться вместе с нормативами Базель III в течение 2016-2018 гг.

Новые базельские правила предполагают увеличение норматива достаточности капитала первого уровня до 7% для всех без исключения банков.

Как пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники, под максимальный норматив (9,5%) могут подпасть восемь институтов: JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Deutsche Bank. А вот Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley, по этим данным, попадут в следующую группу, они должны будут иметь капитал первого уровня минимум в 9%. Другие эксперты включают во вторую группу также Societe Generale, Credit Suisse, крупнейшие банки Японии, Испании.

BIS поддержал позицию США и Великобритании, которые выступали за то, чтобы банки могли выполнять повышенные требования к капиталу только за счет нераспределенной прибыли и размещения обыкновенных акций, а не разного рода конвертируемых облигаций, пишет агентство Bloomberg. В пользу возможности использования таких инструментов выступали многие европейские страны.

В то же время максимальный уровень норматива был снижен по итогам дискуссии с 3% (предлагавшихся, в частности, американцами) до 2,5%, пишет Financial Times.

Регуляторы хотели бы избежать повторения ситуации 2008 года, когда крах Lehman Brothers потряс основы мировой финансовой системы и вынудил власти ведущих стран мира потратить огромные средства на спасение банков. Регуляторы хотели бы, чтобы финансовые институты были меньше и не столь сложны по структуре.

В некоторых государствах, например Швейцарии, Великобритании, пишет The Wall Street Journal, балансы крупнейших банков равны или превышают ВВП их стран, что повышает риски для этих экономик.

Для выполнения новых требований крупнейшим банкам придется сокращать выплату дивидендов и размещать новые акции. Руководители многих крупных банков выступали против дополнительных защитных буферов для крупнейших финансовых институтов, указывая, что этот "налог" носит избыточный характер и может негативно отразиться на экономическом росте.

Все детали, касающихся новых требований, будут обнародованы BIS в конце июля.