Крупнейшие банки мира, а также - ряд финкомпаний США, вынуждены раскрывать более подробную информацию о своих рисках в Европе из-за усиления опасений, связанный с европейским долговым кризисом.

Однако поток новых данных пока не успокоил рынки, поскольку инвесторы сомневаются в том, что существующие стратегии хеджирования сработают в случае серьезного финансового потрясения в еврозоне, пишет The Wall Street Journal.

Совокупный объем рисков пяти крупнейших банков США по кредитам, долговым бумагам и торговым операциям в пяти самых проблемных странах еврозоны (Греция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания) превышает $72 млрд.

Лидером по общему объему является инвестбанк JPMorgan Chase - $27,3 млрд, однако исходя из стратегий хеджирования банк оценивает потенциальные чистые убытки в еврозоне в $15,1 млрд по худшему сценарию. Для Citi эти показатели составляют $20,6 млрд и $7,1 млрд соответственно. Bank of America оказался не готов положиться на хеджевые контракты, поэтому валовой и чистый объемы его рисков очень близки - $14,6 млрд и $13 млрд соответственно.

В отчетности за третий квартал американские банки впервые подробно раскрыли информацию о рисках по отдельным странам еврозоны, хотя инвесторы требовали этого весь последний год. Morgan Stanley также добавил к ним данные об операциях во Франции. При этом потенциальные убытки по каждой из этих стран существенно меньше того порога, после которого раскрытия данных требует законодательство США, и ниже рисков европейских финкомпаний.

Однако рынок требует дополнительных сведений о предпринимаемых финкомпаниями мерах по минимизации убытков, поскольку доверие к существующим инструментам - кредитным дефолтным свопам, двусторонним соглашениям на случай дефолта и т.п. - резко ухудшилось.