Базельский комитет по банковскому надзору /БКБН/ одобрил пакет консультативных документов - "Повышение устойчивости банковского сектора" и "Международные подходы по измерению, стандартам и мониторингу риска ликвидности", разработанных в рамках совершенствования системы регулирования капитала и ликвидности банков в целях повышения устойчивости банковского сектора. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей Центрального банка РФ.

Подходы, содержащиеся в указанных документах, принципиально одобрены Советом по финансовой стабильности, а также странами - членами "Группы 20" на саммите в Питсбурге в сентябре 2009 г. Предложения, содержащиеся в консультативных документах, учитывают уроки кризиса и направлены на совершенствование системы регулирования надзора и управления рисками в крупнейших банках.

В части регулирования капитала предлагается:

- пересмотреть положения документа "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" в части повышения качества и прозрачности капитала банков. Преобладающей формой капитала 1 уровня должны быть обыкновенные акции и нераспределенная прибыль /Common Equity/. Аналогичные подходы предполагается определить и для неакционерных обществ, чтобы гарантировать поддержание ими сопоставимого уровня высококачественного капитала 1 уровня;

- установить дополнительные требования к капиталу по секьюритизированным и ре - секьюритизированным позициям;

- ввести дополнительный показатель оценки достаточности капитала - показатель левереджа, который представляет собой единый, применяемый во всех юрисдикциях показатель, рассчитываемый как соотношение капитала и совокупных активов /за вычетом резервов и без учета обеспечения/, а также отдельных внебалансовых инструментов;

- в целях минимизации негативного влияния процикличности предъявить требования по созданию в фазе экономического роста запасов капитала сверх регулятивного минимума. Кроме того, перейти к формированию резервов на возможные потери на основе модели ожидаемых потерь /вместо модели понесенных потерь/.

В части регулирования ликвидности предлагается ввести дополнительные требования по управлению ликвидностью для банков, работающих на международных рынках, в том числе установить минимальный показатель ликвидности /liquidity coverage ratio/, позволяющий оценивать, располагает ли банк возможностями продолжать деятельность в течение ближайших 30 дней, а также показатель долгосрочной ликвидности, позволяющий оценивать ликвидность банка с временным горизонтом в один год.

БКБН планирует в течение первой половины 2010 г провести оценку влияния предложенных подходов по регулированию капитала и ликвидности. С учетом произведенного анализа БКБН предполагает пересмотреть минимальные требования к достаточности капитала. Окончательные варианты стандартов по капиталу и ликвидности будут подготовлены к концу 2010 г. В международной практике их предполагается внедрить к концу 2012 г. Принятые международным сообществом подходы предполагается реализовать и в практике банковского регулирования в России.