Стоимость страхования долговых обязательств европейских суверенных эмитентов и банков обновила в понедельник рекордный уровень, что является очередным подтверждением углубления долгового кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Опасения дефолта Греции все усиливаются, кроме того, инвесторы обеспокоены возможным снижением рейтингов трех крупнейших банков Франции из-за рисков по греческому госдолгу.

Индекс кредитных дефолтных свопов (CDS) 15 государств ЕС Markit iTraxx SovX Western Europe вырос на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 350 б.п. Индекс Markit iTraxx Finanacial, отслеживающий динамику CDS 25 ведущих банков и страховщиков, поднялся на 12 б.п. - до 312 б.п., а индекс субординированных бумаг - на 25 б.п., до 560 б.п. Все три показателя держатся на максимально высоких уровнях.

Правительство Ангелы Меркель обсуждает варианты поддержки германских банков в случае провала бюджетной реформы в Греции и ее отказа исполнять долговые обязательства, сообщают информированные источники. Германия на прошлой неделе угрожала Греции заблокировать предоставление средств, если не будут выполнены плановые бюджетные показатели.

В понедельник А.Меркель проведет переговоры с председателем Еврокомиссии Жозе Баррозу в Берлине, центральной темой которых станет греческий вопрос.

Тем временем греческий премьер-министр Георгиос Папандреу пообещал, что правительство его страны осуществит дополнительные меры по сокращению расходов, чтобы избежать дефолта и сохранить членство в еврозоне.

Рейтинговое агентство Moody's может ухудшить кредитные рейтинги трех крупнейших банков Франции - BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA - уже на этой неделе из-за рисков по их вложениям в греческие бумаги, сообщили Bloomberg источники, близкие к Moody's. Рейтинги французских банков были поставлены на пересмотр в июне в ожидании реструктуризации госдолга Греции.

По данным CMA, CDS по долгам Греции, Италии, Испании и Франции взлетели до рекордов. Стоимость страхования итальянских госбумаг увеличилась на 42 б.п. - до 507 б.п., испанских - на 32 б.п., до 443 б.п., французских - на 13,5 б.п., до 191,5 б.п.

Для того чтобы застраховать от дефолта греческие госбумаги на $10 млн на данный момент нужно разово заплатить $5,6 млн (еще в пятницу сумма составляла $5,5 млн) и продолжать выплачивать по $100 тыс. в год в течение 5 лет.

CDS на облигации BNP Paribas подскочили на 25 б.п. - до 300 б.п., Societe Generale - на 30 б.п., до 420 б.п., Credit Agricole - на 33 б.п., до 323 б.п. Все три показателя обновили исторические максимумы.

По данным JPMorgan, стоимость страхования долгов европейских компаний с рейтингами инвестиционного уровня поднялась до максимума за 2,5 года.