Банк России отмечает снижение финансовой устойчивости банковской системы. В своем Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году ЦБ вчера сообщил, что российские банки стали более чувствительны к ухудшению экономической ситуации. В случае шоковых событий совокупные потери банков могут составить 63,1% капитала кредитных организаций, или 4% ВВП. По оценке ЦБ, если стрессовый сценарий произойдет, то он затронет 287 российских банков, или четверть всей банковской системы.

В ежегодном отчете о развитии банковского сектора ЦБ опубликовал результаты стресс - тестирования для кредитных организаций. По данным ЦБ, в случае кризисной ситуации потери банковской системы могут составить 63,1% капитала (4% ВВП) против 57,4% годом ранее (3,3% ВВП). То есть в "живых" по этому сценарию останутся только крупные госбанки: Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, РосБР и Россельхозбанк, которым в совокупности принадлежит 28% от капитала всей банковской системы.

Этот сценарий в ЦБ посчитали пессимистичным, для консервативного же сценария потери банковского капитала Банк России оценил в 38,7% (2,5% ВВП) против 35,8% годом ранее (2,1% ВВП). В отчете отмечается, что рост потенциальных потерь вызван увеличением восприимчивости к двум ключевым рискам: кредитному и рыночному, связанному с вложениями в ценные бумаги.

Наиболее существенным для банков является кредитный риск. Потенциальные потери от этого вида рисков при пессимистическом сценарии выросли до 42,8% от совокупного капитала банков (40,0% в 2005 году), а в консервативном сценарии - до 28,8% от капитала (27,5% годом ранее). Причем наибольшие потери в составе кредитного риска приходятся на кредиты, выданные корпоративному сектору - 83% возможных убытков. Потери по кредитам физических лиц пока небольшие: доля банков с убытком более четверти капитала может составить 8% совокупных активов банковского сектора.

Рыночный риск может привести к меньшим потерям, чем кредитный: потери по нему могут составить 14,1% совокупного банковского капитала, однако рыночный риск увеличился в прошлом году больше всего. Потенциальные потери по процентному риску за 2006 год выросли более чем вдвое в связи со стремительным ростом вложений банков в корпоративные долговые обязательства резидентов. В ряду других рисков ЦБ упоминает также возможный кризис на рынке межбанковского кредитования: потери до 25,3% капитала банковского сектора.

Справедливости ради отметим: в своем отчете Банк России говорит о том, что вероятность реализации стрессовых сценариев очень низка в связи с общим укреплением экономики и сферы госфинансов. Тем не менее результаты стресс - тестирования, полученные ЦБ на основе статистических данных по банкам, резко контрастируют с оценкой подверженности российского банковского сектора рискам, обнародованной в понедельник международным рейтинговым агентством Standard & Poor's. В начале недели агентство изменило оценку отраслевых рисков банковской системы России с 9 до 8 по 10 - балльной шкале. Также S&P уменьшило прогнозируемый в случае кризиса объем валовых проблемных активов с 50 - 75 до 35 - 50%. "У нас с ЦБ совершенно разная методология. Мы проводим сравнительную оценку с банковскими системами других стран. А ЦБ оценивает статистические данные и результаты проверок по всем банкам, в том числе по тем, проанализировать которые мы не можем", - объясняет аналитик S&P Евгений Тарзиманов.

ЕЛЕНА ЗУБОВА