Национальный банк разработал проект изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков. Данным документом регулятор намерен ужесточить порядок расчета нормативов ликвидности и адаптировать "нормативку" для более плотного надзора за балансом сроков активов и пассивов.

Сейчас в Ассоциации украинских банков на согласовании находится проект изменений в 368 - ю Инструкцию "О порядке регулирования деятельности банков в Украине". Конечно, по старой доброй традиции, регулятор не смог обойтись без ужесточения парочки экономических нормативов. На этот раз должен измениться порядок расчета нормативов ликвидности. Такого понятия как краткосрочная ликвидность не будет вовсе, зато банку придется вычислять показатель долгосрочной ликвидности (Н6), который характеризует риск утраты банком платежеспособности из - за размещения пассивов в долгосрочные активы. Для расчета этого показателя НБУ предлагает банкам соотносить долгосрочные активы и обязательства (сроком погашения более 365 дней). И желает установить нормативное значение этого показателя не больше 120%.

Регулятор также хочет запретить банкирам при определении мгновенной ликвидности (Н4) учитывать в активах чеки в кассах и деньги на корсчетах в банках - нерезидентах. А текущую ликвидность (Н5) банков Нацбанк предлагает разделить на два подвида - в одном показателе (Н5 - 1) будут учитываться обязательства банка сроком погашения до 31 дня, во втором (Н5 - 2) - сроком до 6 месяцев.

С одной стороны, чиновники НБУ существенно расширили перечень активов и обязательств, которые могут быть учтены при определении текущей ликвидности. С другой стороны, ужесточили требования к нормативным значениям Н5, установив при этом минимальный порог колебания ликвидности. Если сейчас текущая ликвидность должна поддерживаться банком строго на уровне 40%, то в будущем финансистам по - хорошему придется удерживать значение Н5 - 1 выше 50% (минимальное значение, после которого следуют незамедлительные санкции, - 25%), Н5 - 2 - 35% (минимальное значение, после которого следуют незамедлительные санкции, - 17%).

Логика регулятора понятна: чиновники НБУ постоянно стыдят банкиров за разбалансированность сроков активной и пассивной базы. Однако дисбаланс между выданными долгосрочными кредитами и краткосрочными пассивами постоянно увеличивается. Сейчас около 20 - 30% текущего прироста депозитной базы банкам обеспечивают краткосрочные вклады сроком до 3 - 6 месяцев. Тогда как кредиты (особенно в валюте) банкиры выдают на срок свыше 5 лет. Чтобы перекрывать этот разрыв, банки вынуждены играть с ликвидностью, перекрывая кассовые разрывы за счет межбанка. Это постоянный риск. И этот риск ликвидности с ростом объемов кредитования только увеличивается. Чтобы предупредить увеличение рисков в деятельности того или иного банка, НБУ хочет заставить банкиров ежедневно отчитываться перед ним о значениях нормативов текущей и долгосрочной ликвидности. Такой стратегический надзор позволит НБУ принимать к рисковым банкам предупредительные меры на ранних стадиях нестабильности.

Руководитель департамента банковского регулирования и надзора НБУ Виктор Зинченко в интервью рассказывал "ЭИ", что практика (не только украинская, но и международная) показала недостатки жесткого ограничения экономических нормативов. "Поэтому сейчас акцент делается именно на том, как банк идентифицирует, измеряет риски и управляет ими", - объяснял г - н Зинченко. Опрошенные "ЭИ" банкиры с документом ознакомились плохо и внятных комментариев давать пока не готовы. Проект изменений, по словам одного из финансистов, дал понять участникам рынка, что в нынешнем году отечественные банкиры еще не раз возьмутся за голову из - за регуляторной активности НБУ.

Напомним, что регулятор и банкиры до сих пор не нашли консенсуса в обсуждении другого проекта изменений все в ту же 368 - ю Инструкцию, которым Нацбанк предполагает увеличение норматива адекватности основного капитала (норматив Н3) для всех банков с 4% до 6%, а для специализированных сберегательных банков - нормативного значения адекватности регулятивного капитала (норматив Н2) с 10% до 11%.

Александр ДУБИНСКИЙ