Американские власти направили повестки и запросы о предоставлении информации еще девяти крупнейшим банкам мира в рамках масштабного расследования о манипулировании межбанковскими процентными ставками, и в первую очередь Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR).

Как пишет Financial Times, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе расследования, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман и его коллега из Коннектикута Джордж Джепсен привлекли к участию в расследовании Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Suisse, Lloyds Banking Group, Rabobank, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Norinchuk in Bank и West LB.

По данным The Wall Street Journal, повестки были направлены банкам в августе и сентябре, однако ранее информации о них не поступало.

Ранее поступала информация о том, что расследование ведется в отношении Deutsche Bank, Citi, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC и UBS. Таким образом, следствие рассмотрит действия 16 банков, то есть большинства финансовых организаций, участвующих в определении ставок LIBOR.

Власти США хотят выяснить, не было ли между банками сговора в отношении установления процентных ставок, что могло нанести существенный ущерб различным заемщикам и инвесторам. Аналогичные расследования ведутся прокурорскими ведомствами и регуляторами банковской деятельности и рынков в Великобритании, Канаде и Японии.

В отличие от федеральной прокуратуры США прокурор Нью-Йорка в данном случае имеет более широкие возможности расследования: согласно закону штата от 1921 года (закон Мартина) прокуратура штата вправе вести следственные действия в отношении любых лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью на его территории, и возбуждать дела без предъявления доказательств того, что подозреваемый намеревался совершить мошенничество. Закон также позволяет прокуратуре распространять расследование за пределы штата.

Учитывая, что большинство ведущих финансовых групп мира имеют подразделения на Манхэттене, где находится знаменитая Уолл-стрит, это расследование может оказаться более эффективным, чем предыдущие попытки, отмечает WSJ.

В июне британский банк Barclays Plc был оштрафован на 290 млн фунтов стерлингов ($453,6 млн) американским и британским регуляторами за манипуляции с межбанковскими процентными ставками. В результате этого своих постов лишились главный исполнительный директор банка Роберт Даймонд и главный операционный директор Barclays Джерри де Месье.

LIBOR представляет собой средневзвешенную процентную ставку предложения (размещения) денежных средств крупнейших и авторитетнейших мировых банков, работающих на лондонском межбанковском рынке. Ставка рассчитывается и публикуется каждый день примерно к 12:00 по лондонскому времени, агентом Британской банковской ассоциации (BBA) для этих целей выступает Thomson Reuters.

На сегодняшний день механизм расчета LIBOR следующий: к 11:00 по Лондону поступают данные от 16 банков, включенных в список для расчета LIBOR, ставки ранжируются, отбрасываются 4 верхних и 4 нижних значения. По оставшимся 8 исчисляется среднее, которое и становится ставкой LIBOR на этот день.

В настоящее время общий объем активов, стоимость которых так или иначе зависит от LIBOR, оценивается в $360 трлн.

Согласно закону о финансовых услугах и рынках Великобритании расчет LIBOR в настоящее время не является регулируемой деятельностью. Надзор за процессом осуществляет независимый от BBA комитет по валютным операциям и денежным рынкам (Foreign Exchange and Money Markets Committee). Однако британские власти собираются лишить BBA полномочий по определению ставок LIBOR.

LIBOR рассчитывается на 15 периодов (начиная от overnight до 12 месяцев) для 10 валют. Получается база из 150 ставок. Панели данных от 16 банков используются только для 4 валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, иены). Для оставшихся 6 валют для расчета берутся данные от 12 и 8 банков.

Одна из наиболее известных ставок - трехмесячный долларовый LIBOR - используется для определения ставок по финансовым услугам на общую сумму свыше $350 трлн, в том числе стоимости ипотеки и корпоративных кредитов.