Почти половина российских банков демонстрирует более или менее выраженные признаки дефицита фондирования. За период с 01.07.2018 по 01.07.2019 года 53% действующих банков столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения, 48% - с чистым оттоком ресурсов предприятий. Такая динамика отражает рост концентрации фондирования на счетах в топ-10 банках, сообщается в обзоре "Эксперт РА" оценки индекса здоровья банковского сектора России.

Совокупный по топ-10 объем средств населения за аналогичный период вырос на 15%, средств организаций - на 8%. Тенденция к перетоку средств клиентов в крупнейшие банки наблюдается уже несколько лет.

Даже если небольшие кредитные организации замещают оттоки другими источниками (например, межбанковским фондированием), это приводит к ухудшению срочной структуры и повышению стоимости их ресурсной базы. Такие изменения негативно сказываются на операционной эффективности деятельности и требуют трансформации бизнес-моделей со смещением акцентов на комиссионные продукты.

Нередко такая трансформация сопряжена с повышением регулятивных рисков, например в случае специализации на расчетно-кассовом обслуживании, основной риск которой - вовлеченность в проведение сомнительных операций.

Прогноз "Эксперт РА" относительно числа дефолтов на горизонте года базируется на сопоставлении каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для рейтинговой категории, к которой банк отнесен в соответствии с фактически присвоенным ему рейтингом или оценкой наиболее вероятного рейтинга. Наиболее высокая вероятность дефолта характерна для рейтинговой категории B и ниже.

По состоянию на 01.07.2019 г. к этой или более низкой рейтинговой категории отнесены 225 банков, что составляет 53% расчетной базы индекса. В число указанных 225 банков входят шесть банков из топ-100 по размеру активов, 28 банков в интервале от 101-го до 200-го места по активам, 67 банков в интервале от 201-го до 300-го места по активам, 124 банка за пределами топ-300 по размеру активов. Головные офисы 94 банков, отнесенных к категории B и ниже, расположены в Москве и Московской области, 15 банков - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 116 банков - в других регионах России.

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 г. по I квартал 2019 г., сменилось его стагнацией. Текущее значение индекса на уровне 89,3% соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, прогнозируемым агентством в течение периода с 01.07.2019 по 01.07.2020.

На протяжении первого полугодия 2019 г. отзывы лицензий были немногочисленны. Пока регулятор занят санацией отдельных крупных игроков, на рынке остается значительное число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам кредиторов в среднесрочной перспективе.