Доллар стоил 44,6905 руб./$1 в 19:00 МСК на торгах "Московской биржи", что на 1,08 рубля выше уровня предыдущего закрытия (в ходе торгов "американец" поднимался до 45,0195 руб./$1). Курс евро в этот момент составил 55,8315 руб./EUR1, прибавив 1,336 рубля (новый исторический максимум, установленный в ходе торгов, теперь составляет 56,3675 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,2 рубля и составила 49,7 рубля (в начале торгов корзина вплотную приближалась к отметке 50,1 рубля).

Торги по доллару США на "Московской бирже" начались в среду рекордной волатильностью, с открытия котировки обновили максимум на отметке 44 руб./$1, а в последующие минуты едва не достигли рубежа в 45 рублей (максимум утренних торгов составил 44,98 руб./$1). Евро взлетал в начале торгов до 56,3675 руб./EUR1, показав рост более чем на 2 рубля. Но уже спустя 15 минут после открытия торгов доллар и евро заметно сократили рост, отступив на 50-80 копеек от достигнутых максимумов.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что масштаб падения рубля определили изменения ЦБ РФ механизма интервенций. Теперь регулятор проводит интервенции (в том случае, если стоимость корзины достигает или превышает верхнюю границу коридора) лишь в размере $350 млн в день (кроме случаев возникновения угроз для финансовой стабильности). В ЦБ РФ пояснили, что эти изменения позволят существенно повысить гибкость курсообразования рубля и в то же время будут способствовать достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке. Кроме того, отказ от совершения неограниченных по объему валютных интервенций на границах операционного интервала будет препятствовать формированию предпосылок для спекулятивных стратегий против рубля, заявил ЦБ.

Днем валюты сделали еще один шаг вниз после комментариев первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, которая заявила журналистам, что ЦБ РФ может предпринять целый ряд шагов по изменению политики валютного курса, а также не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Пока ЦБ РФ сохранил накопленные интервенции, которые приводят к сдвигу коридора бивалютной корзины, чтобы не возникло шока для рынка, но предполагает отменить или изменить их в дальнейшем, когда операции РЕПО станут основным инструментом предоставления валютной ликвидности. Валютный рынок РФ стабилизируется до конца года, считает она.

Банк России со среды вводит новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной валюте на 12 месяцев. Также ЦБ принял решение с 5 ноября понизить минимальные ставки по сделкам РЕПО в иностранной валюте на все сроки - 1 неделя, 28 дней, 12 месяцев - до ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки + 1,5 процентного пункта.

К.Юдаева также отметила, что не видит проблем с валютной ликвидностью у банков и компаний, и уточнила, что ЦБ РФ не проводил дополнительные валютные интервенции 30 октября, когда было зафиксировано резкое укрепление рубля.

Вместе с тем в районе 18:00 МСК на рынке отмечалась вторая волна роста доллара и евро, в ходе которой американская валюта "переписала" исторический максимум, локально поднявшись выше отметки 45 руб./$1.

Давление на рубль оказывала также негативная динамика мировых цен на нефть, которые снижались практически весь торговый день и лишь после публикации в 18:30 МСК данных о запасах в США стали корректироваться вверх. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду опускались ниже $82 за баррель.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке произошел заметный рост доллара и евро, что было вызвано прежде всего объявленными Банком России изменениями в курсовой политике, которые приблизили валютный курс рубля к "свободному" плаванию. При этом самый резкий скачок рубля вниз произошел в первые минуты торгов, когда стало ясно, что Центробанк сегодня ограничится продажей лишь $350 млн. После этого днем отмечалось незначительное коррекционное локальное укрепление рубля, который вечером вновь стал снижаться к доллару и евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка (РМБ) Владислав Рыкин.

По его словам, "позитивных для рубля факторов в настоящее время практически нет, большинство участников рынка настроены играть против рубля, и потолка пока не видно". "В ближайшее время падение рубля сохранится", - считает В.Рыкин.

"Рубль упал при открытии торгов в среду на фоне сообщения ЦБ об ограничении дневных интервенций суммой $350 млн - видимо, это последний шаг перед условно свободным плаванием, в которое отправится рубль с 2015 года", - отметил главный аналитик Нордеа банка Дмитрий Савченко. Он считает, что годовое валютное РЕПО, о котором объявил регулятор, может компенсировать негатив.

"Напомним, что в декабре корпоративному сектору нужно будет рефинансировать более $30 млрд внешнего долга, и только ЦБ может заместить эту сумму. В любом случае волатильность рубля останется на максимальных отметках, тем более что цены на нефть обновляют многогодовые минимумы. Если ЦБ удастся раздать пару раз по $10 млрд через РЕПО до конца года, то есть шанс завершить год без значительных потерь нервных клеток", - считает Д.Савченко.

"ЦБ РФ почти отпустил рубль в свободное плавание", - констатируют экономисты Sberbank CIB Том Левинсон, Владимир Пантюшин и Искандер Абдуллаев. Пятничное повышение ставки ЦБ на 150 базисных пунктов (до 9,5% годовых), по их мнению, разочаровало рынок, который ждал более решительных действий по укреплению рубля, но изменения режима курсового регулирования, о которых было объявлено при открытии торгов в среду, носят широкомасштабный характер. "Пока трудно что-либо утверждать, однако похоже, что до момента, когда курс рубля сможет свободно меняться в обоих направлениях (до сих пор режим регулирования не допускал такой гибкости), пока еще далеко", - считают экономисты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ провел повышение официальных курсов доллара и евро на четверг. Курс доллара был повышен на 2,4366 рубля, до 44,3993 руб./$1, курс евро - на 2,9015 рубля, до 55,6234 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 2,17 рубля по отношению к пятнице и составил 44,348 руб./$1 (3 ноября торги данными валютными контрактами не проводились в связи с официальным выходным днем в России). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды прибавил 1,026 рубля по отношению к 3 ноября и составил 44,467 руб./$1. Объем торгов долларами на "Московской бирже" к этому моменту составил $9 млрд 952,971 млн, из которых $2 млрд 509,078 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $7 млрд 443,893 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на торгах "Московской биржи" на 2,61 рубля по отношению к пятнице - до 55,4847 руб./EUR1 (3 ноября торги данными валютными контрактами не проводились в связи с официальным выходным днем в России). Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды прибавил 1,19 рубля по отношению к 3 ноября и составил 55,4614 руб./EUR1. Объем торгов евро на "Московской бирже" к этому моменту составил EUR1,087 млрд, из которых EUR417,824 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR669,03 млн - на сделки с расчетами "завтра".

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки в среду заметно выросли, оказавшись на многолетних максимумах. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" прибавила 123 базисных пункта, достигнув 10,38% годовых. В последний раз на столь высоком уровне эта ставка была в апреле 2009 года. Ставки MosPrime Rate по МБК большей срочности также обновили максимумы с 2009 года, трехмесячная ставка поднялась до 11,7% годовых, это максимум с августа 2009 года.

Повышение ставок на рынке МБК связывается экспертами с напряжением на денежном рынке после повышения ЦБ РФ ключевой ставки, о котором стало известно 31 октября.