На Barclays, Bank of America, Citigroup и еще 10 банков подали иск в суд, обвиняя их во вступлении в сговор с целью манипулировать процентной ставкой ISDAfix, которая используется при торговле деривативами под названием свопционы - опционы на своп.

Другими словам, это контракт, который позволяет его покупателю заключить сделку по свопам в определенном времени в будущем.

Вчера в Федеральной суд Манхэттена подал иск Пенсионный фонд Alaska Electrical, заявив, что банки вступили в сговор, чтобы установить ставку ISDAfix на нужном им уровне, с целью манипулировать выплаты инвесторам. Действия банков затронули триллионы долларов в финансовых инструментах, привязанных к ставке.

Банки обменивались информацией, используя закрытые чаты и другие средства личной переписки, предоставляя как минимум с начала 2009 года идентичные ставки, заявил пенсионный фонд.

Пенсионный фонд стремится выявить всех инвесторов, которые в период с января 2006 года по январь 2014 года принимали участие в трансакциях, связанных со ставкой ISDAfix. Фонд требует возмещения убытков, которые могут быть увеличены втрое, согласно антимонопольному закону США.

Макр Лейн, представитель банка Barclays, и Даниэль Ромеро-Апсилос, представитель банка Citigroup, отказались комментировать ситуацию. Билл Холлдин, представитель банка Bank of America, также отказался от комментариев.

Больше ответчиков

Иск подан на такие банки, как Deutsche Bank, BNP Paribas, HSBC Holdings, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse Group, UBS AG , Goldman Sachs Group, Nomura Holdings, Wells Fargo и JPMorgan Chase & Co.

ICAP, который администрировал и выступал посредником в трансакциях, которые устанавливали ставку ISDAfix, также выступает ответчиком по этому делу.

В банке ICAP ситуацию комментировать отказались.

ПФ привел примеры того, что он назвал "манипуляциями, направленными на то, чтобы удерживать ставку ISDAfix неестественно низкой". Например, 21 апреля 2011 года цены упали при свопе на процентную ставку около 11 утра, но после 11 цены вновь поднялась, заявляет фонд.

Записанные звонки

Записанные телефонные звонки и электронные письма, которые были предоставлены в Комиссию по срочной биржевой торговле, показали, что трейдеры, которые занимались торговлей свопционами в банках, давали брокерам детальные инструкции по покупке или продаже такого объема процентных свопов, который позволил бы подталкивать ставку ISDAFIX к определенным уровням.

В результате банки могли увеличивать стоимость своих позиций по свопционам, как раз перед тем как производилось погашение данных контрактов.

С помощью мошенничества банки получали стабильную прибыль от деривативов, известных как свопцион. Банки стремились изменить стоимость свопа, потому что ставка ISDAfix устанавливает цены на другие деривативы, которые используются такими фирмами, как Пенсионный фонд.

Идентичные цифры

Пенсионный фонд заявляет, что банки регулярно устанавливали ставки ISDAfix и предоставляли идентичные цифры, что говорит об их сговоре.

"Это не могло происходить без какого-либо координирования," - заявил фонд Аляски в своей жалобе. "И однако, это происходило каждый день в период с 2009 года по декабрь 2012."

Как заявляет фонд, банки перестали предоставлять почти идентичные данные в ISDAfix в конце 2012 года. ICAP и другие банки получили повестку в суд в ноябре того года, заявило лицо, знакомое с ситуацией.

ISDAfix

Ставка ISDAfix является аналогом LIBOR (London Interbank Offered Rate) и используется на межбанковском рынке в сделках с процентными свопами. ISDAfix рассчитывается ежедневно с 1998 г. компанией International Swaps and Derivatives Association совместно с Thomson Reuters и ICAP.

К ставкам ISDAfix также привязаны процентные ставки по ряду различных финансовых инструментов. В частности, процентные ставки по облигациям, которые используются для строительства коммерческой недвижимости, процентные ставки по аннуитетным платежам.