Группа рядовых американских граждан, среди которых пенсионерка Энни Белл Адамс, чей дом был изъят банком за неуплату ипотечного займа, подала коллективный иск к 12 крупнейшим банкам США и Европы, обвинив их в незаконном обогащении за счет преднамеренного манипулирования Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), пишет газета Financial Times.

В июне один из крупнейших британских банков Barclays Plc выплатил рекордный штраф в размере 290 млн фунтов ($468 млн) за манипуляции с LIBOR, расчеты которого контролирует Британская банковская ассоциация (BBA). В результате этого своих постов лишились главный исполнительный директор банка Роберт Даймонд и главный операционный директор Barclays Джерри де Месье.

За этим последовал целый шквал исков к банкам, замешанным в скандале, однако истцами ранее выступали только инвесторы и госучреждения.

Среди банков, которым предъявлен теперешний иск, - UBS AG, Bank of America Corp. и Royal Bank of Scotland Plc.

По версии истцов, трейдеры банков были заинтересованы в искусственном завышении ставок LIBOR в определенные периоды, поскольку на них выпадали даты пересчета плавающих ставок по ипотечным займам. В результате, согласно иску, потерпевшие в период с 2000 по 2009 гг. платили банкам необоснованно высокие проценты.

В большинстве случаев пересчет ставки по ипотечным займам с плавающей ставкой происходит по первым числам каждого месяца.

В иске содержится утверждение, что статистический анализ доказывает, что LIBOR постоянно повышался именно в первый день каждого месяца в период с 2000 по 2009 гг., а в 2007-2009 гг. в некоторые "пересчетные дни" ставка в ряде случаях подскакивала сразу на 7,5 базисных пунктов.

По словам адвоката истцов, каждый из них понес ущерб в "тысячи долларов". Financial Times отмечает, что число истцов потенциально может увеличиться до 100 тыс.

По данным Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency), в настоящий момент в США непогашенными остаются порядка 900 тыс. ипотечных займов с плавающей ставкой, привязанной к LIBOR, выданных в период с 2005 по 2009 гг., общая сумма задолженности по ним достигает $275 млрд.

LIBOR представляет собой средневзвешенную процентную ставку предложения (размещения) денежных средств крупнейших и авторитетнейших мировых банков, работающих на лондонском межбанковском рынке. Ставка рассчитывается и публикуется каждый день примерно к 12:00 по лондонскому времени, агентом ВВА для этих целей выступает Thomson Reuters.

На сегодняшний день механизм расчета LIBOR следующий: к 11:00 по Лондону поступают данные от 16 банков, включенных в список для расчета LIBOR, ставки ранжируются, отбрасываются 4 верхних и 4 нижних значения. По оставшимся восьми исчисляется среднее, которое и становится ставкой LIBOR на этот день.

LIBOR рассчитывается на 15 периодов (начиная от overnight до 12 месяцев) для 10 валют. Получается база из 150 ставок. Панели данных от 16 банков используются только для четырех валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, иены). Для оставшихся шести валют для расчета берутся данные от 12 и 8 банков.

Одна из наиболее известных ставок - трехмесячный долларовый LIBOR - используется для определения ставок по финансовым услугам на общую сумму свыше $350 трлн, в том числе стоимости ипотеки и корпоративных кредитов.