Уровни концентрации кредитных портфелей банков России и СНГ увеличатся в 2012 году, кредитные риски и риски ликвидности также будут расти, прогнозирует агентство Moody's.

Концентрация кредитных портфелей банков России достигла самых высоких с конца 2007 года уровней - отношение суммы двадцати крупнейших кредитов к величине капитала выросло с 211% в 2009 году до 244% на середину 2011 года. Такие итоги были подведены в отчете Moody's по итогам исследования агентства концентрации на отдельных клиентах в банках России и стран СНГ в 2011 году, опубликованном на его сайте.

Высокий уровень кредитования отдельных заемщиков обуславливает высокие кредитные риски, поскольку дефолт одного крупного заемщика может оказать значительное негативное влияние на качество активов, прибыльность и капитализацию банка, говорится в отчете. Агентство Moody's считает высокие уровни концентрации основной причиной дефолтов ряда банков России.

В банках стран СНГ среднее отношение суммы двадцати крупнейших кредитов к акционерному капиталу на середину 2011 года достигло 238%, в то время как на конец 2010 года оно составляло 225%, а на конец 2009 года - 210%. При этом суммарная доля 20 крупнейших кредитов в общем объеме выданных кредитов на середину 2011 года выросла до 45%, что является самым высоким с конца 2007 года значением (на конец 2007 года - 42%). Высокие уровни кредитной концентрации могу усилить негативное давление на качество активов банков СНГ по мере ухудшения макроэкономической ситуации в 2012 году, отмечает агентство.

Для сравнения: аналогичные показатели банков США составляют около 70%, банков Скандинавских стран - порядка 110%, банков Азии - около 150%.

Moody's ожидает повышения уровней концентрации в банках СНГ в течение последующих 12-18 месяцев. Рост нового кредитования будет низким в связи с волатильностью операционной среды в регионе, и банки, вероятно, будут более тщательно отбирать новых заемщиков. Таким образом, объем кредитов, предоставляемых существующим заемщикам, вырастет, что вызовет дальнейший рост концентрации кредитного портфеля.

Moody's также считает, что уровень доверия вкладчиков в этом регионе остается низким, соответственно, банки подвергаются риску внезапного изъятия крупных депозитов. Негативная рыночная конъюнктура в 2012 году усиливает риск возникновения нестабильности в розничных вкладах, что может привести к росту концентрации в корпоративных депозитах, подчеркивает агентство.

В отчете Moody's проанализировало изменения, касающиеся данных по 20 крупнейшим кредитам и депозитам 85 банков России и 50 банков из других стран СНГ, произошедшие с 2007 года.