Регуляторы США, Японии и Великобритании расследуют деятельность ряда крупнейших банков, заподозрив их в манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR, используемой для определения ставок по финансовым услугам на триллионы долларов.

Основное внимание следствие уделяет группе 16 банков, данные которых используются для расчета ставки, пишет Financial Times.

Расследование должно установить, как определялись долларовые ставки LIBOR в период с 2006 по 2008 годы - непосредственно перед финансовым кризисом и в самый его разгар.

О расследовании, которое идет уже несколько месяцев, стало известно во вторник, когда ведущий швейцарский банк UBS упомянул в годовом отчете о том, что он получил запросы на предоставление информации от трех ведомств США и Управления финансового надзора Японии.

По сообщениям информированных источников, подобные запросы, как официальные, так и неофициальные, получили все 16 банков. Кроме того, представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерства юстиции США, а также Управления финансовых услуг (FSA) Великобритании опросили множество свидетелей по этому делу.

LIBOR представляет собой средневзвешенную процентную ставку предложения (размещения) денежных средств крупнейших и авторитетнейших мировых банков, работающих на лондонском межбанковском рынке.

LIBOR рассчитывается и публикуется каждый день примерно к 12:00 по лондонскому времени Британской банковской ассоциацией, агентом которой для этих целей выступает Thomson Reuters.

Механизм расчета LIBOR следующий: к 11:00 поступают данные от 16 банков, включенных в список для расчета LIBOR, ставки ранжируются и отбрасываются 4 верхних и 4 нижних значения. По оставшимся 8 исчисляется среднее, которое и становится ставкой LIBOR на этот день.

LIBOR рассчитывается на 15 периодов (начиная от overnight до 12 месяцев) для 10 валют. Получается база из 150 ставок. Панели данных от 16 банков используются только для 4 валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, иены). Для оставшихся 6 валют для расчета берутся данные от 12 и 8 банков.

Списки банков различаются для разных валют. В долларовый список в настоящее время входят 20 банков: Bank of America, Bank of Nova Scotia, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Norinchukin Bank, UBS и West LB.

Одна из наиболее известных ставок - трехмесячный долларовый LIBOR - используется для определения ставок по финансовым услугам на общую сумму свыше $350 трлн, в том числе стоимости ипотеки и корпоративных кредитов.