Національний банк України (НБУ) затвердив макроекономічні сценарії для стрес-тестування банків: базовий передбачає зростання ВВП цього року на 3,1% за зниження курсу гривні до долара на 5,6%, тоді як несприятливий - зниження ВВП на 3,1% та девальвацію гривні на 11,9%.

"У несприятливому сценарії передбачається досить глибока та тривала криза, яка є реалістичною, але не катастрофічною, та є достатньо для оцінки ризиків та можливостей забезпечення стійкості банків без запровадження регуляторних тимчасових послаблень", - зазначив регулятор.

Він уточнив, що для базового сценарію використовуються публічні прогнози НБУ, а значення обмінного курсу - 42,7 грн/$1 на кінець цього року та 45,5 грн/$1 на кінець наступного - взято з консенсус-прогнозу Focus Economics.

Згідно з несприятливим макроекономічним сценарієм Національного банку реальний ВВП України може скоротитися ще на 2,2% наступного року, тоді як 2027 року передбачається повернення до зростання на рівні 3,3%.

"Падіння ВВП України за несприятливим сценарієм у перші два роки прогнозного горизонту у діапазоні 25-75 персентилів значень подібних європейських країн, у третьому році - зростання з урахуванням глибини падіння української економіки під час кризи напередодні", - пояснив Нацбанк.

Передбачається, що гривня може девальвувати до долара ще на 9,1% у 2026 році та на 6,4% у 2027 році, що рівнозначно курсу 47,7 грн/$1 на кінець 2025 року, 52,4 грн/$1 - 2026 року та 55,1 грн/$1 - на кінець 2027 року.

Нацбанк також закладає у несприятливому сценарії інфляцію 17,9% у цьому році, 12,5% - у наступному та 6% - у 2027 році, а облікову ставку (у середньому за період) - відповідно 15,8%, 14,7% та 14,2%.

НБУ у листопаді 2024 року анонсував, що 2025 року вперше за час повномасштабного вторгнення РФ повернеться до повноцінної триетапної оцінки стійкості банківської системи: обов'язкове для всіх банків оцінювання якості активів (AQR) за допомогою незалежних аудиторів, екстраполяція Нацбанком результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR для банків, щодо чиїх активів було проведено поглиблену перевірку, а також стрес-тестування найбільших банків за базовим і несприятливим сценаріями за даними фінзвітності фінустанов із горизонтом прогнозування у три роки.