Базельский комитет по банковскому надзору рассматривает новые, более жесткие требования к банкам, в частности, отказ от долгое время существующей практики считать все государственные облигации безрисковыми, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Такие меры, как ожидается, заставят банки более полно отражать степень риска своих активов и затруднят сокрытие информации о рисках.

В случае их принятия банки мира могут быть вынуждены привлечь дополнительный капитал на миллиарды долларов.

По данным информированных источников, Базельский комитет изучает возможность отражения рисков по принадлежащим банкам гособлигациям на тех же условиях, что и прочих активов.

Помимо гособлигаций, рассматриваются и другие виды активов, которым финансовые организации сейчас вправе присваивать крайне низкие оценки уровня риска. Источники WSJ утверждают, что многие банки пользуются этой лазейка, чтобы снизить требуемый объем капитала.

Автоматическое причисление гособлигаций к безрисковым активам стало притчей во языцех во время европейского долгового кризиса, когда Греция фактически отказалась от исполнения обязательств по целому спектру долговых бумаг. В отличие от банков прочие инвесторы и сейчас считают бонды многих европейских государств сопряженными с довольно высокой степенью риска.

При этом стремление банков любой ценой отразить в отчетности как можно меньшие объемы рисковых активов подрывает доверие инвесторов к показателям достаточности капитала и иным индикаторам состояния банковского капитала.

Подход к оценке объема рисковых активов - крайне важный момент, поскольку в качестве отправной точки для расчета коэффициентов достаточности капитала регуляторы используют так называемые "активы, взвешенные с учетом риска". Уменьшение степени риска приводит к повышению коэффициентов достаточности капитала и снижает потребности банков в привлечении новых средств.

Как отмечают источники издания, Базельский комитет может ввести минимальные пороговые уровни для определенных категорий активов в рамках взвешивания активов с учетом риска. Эти изменения могут войти в пакет предложений, который регуляторы обнародуют в ноябре.

Новые требования еще даже не озвучены, но банки уже активно выступают против подобных нововведений. В частности, в Италии, где банковский сектор - основной держатель гособлигаций, руководители финансовых компаний предупредили центральный банк, что изменение подхода к оценке рисков госбумаг существенно снизит привлекательность таких активов для них. При этом банки напомнили ЦБ, что их отказ покупать гособлигации повысит стоимость заимствования для Рима.

Между тем в нескольких европейских странах национальные регуляторы уже предпринимают меры по ограничению автоматического причисления гособлигаций к безрисковым активам. Например, это произошло в Бельгии. В мае крупнейший бельгийский банк по капитализации KBC Groep NV увеличил оценку активов, взвешенных с учетом риска, на 4,4 млрд евро, так как по требованию ЦБ страны он прекратил оценивать гособлигации Бельгии, Чехии, Словакии и Венгрии как несущие нулевые риски.