Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA) в этом году подготовили самые жесткие условия сценариев в истории стресс-тестов банковской системы Евросоюза, заявили агентству Bloomberg три источника, знакомых с ситуацией.

Официально подробности неблагоприятных сценариев для проверок, которые начнутся в мае, будут обнародованы на следующей неделе. EBA уже объявило, что крупнейшим европейским банкам предстоит доказать, что достаточность их капитала не опустится ниже 5,5% даже в самых тяжелых условиях. ЕЦБ все еще склоняется к более строгому подходу - достаточность не ниже 6%.

По данным источников Bloomberg, снижение темпов роста европейской экономики в сценариях регуляторов будет намного хуже прогнозов Еврокомиссии, чем в 2010-2011 годах. EBA и ЕЦБ собираются исходить из того, что в 2014 году гипотетическое изменение ВВП будет на 2,2 процентного пункта (п.п.) хуже оценки Еврокомиссии, в 2015 году - на 3,4 п.п., в 2016 году - на 1,4 п.п.

В зимнем прогнозе Еврокомиссия ожидала подъема экономики еврозоны на 1,2% в этом году и 1,8% в следующем, Евросоюза в целом - на 1,5% и 2% соответственно. То есть в сценариях будет рассматриваться вариант достаточно сильной рецессии. Еврокомиссия также обнародует уточненные прогнозы на 2014-2015 годы и первые оценки на 2016 год на следующей неделе.

Европейские банки негативно отреагировали на эти новости. Фондовый индекс финсектора Bloomberg Europe Banks and Financial Services, включающий 43 компании, упал на 1,4%. Падение возглавляют базирующийся в Австрии Raiffeisen Bank International AG (-2,6%), Deutsche Bank AG (-2,2%) и французский Societe Generale (-1,2%).

Как сообщалось, проверку EBA будут проходить 124 ведущих банка региона, ЕЦБ - 128 кредитных учреждений, что позволит охватить как минимум половину банковской отрасли каждой из стран-участниц ЕС.

Сценарии стресс-тестирования разрабатываются EBA и ЕЦБ совместно в рамках подготовки к новой роли центробанка еврозоны как главного надзорного органа в банковском секторе ЕС и созданию единого механизма санации проблемных банков.

Результаты будут обнародованы в середине или в конце октября 2014 года.

Регуляторы будут оценивать потенциальные изменения в банковском секторе на протяжении трех лет - 2014-2016 годы - исходя из "статического баланса", подразумевающего отсутствие роста за счет нового бизнеса, сохранение одинаковой модели и направлений ведения бизнеса на протяжении всего срока.

При этом во всех указанных годах ожидается рост безработицы в Европе - хуже базового прогноза на 0,6 п.п. в 2014 году, на 1,3 п.п. в 2015 году и на 1% в 2016 году.

В число банков, которым предстоит пройти стресс-тесты, войдут британские Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Plc, французский BNP Paribas SA, испанский Banco Santander SA, а также германский Deutsche Bank AG.

Для всех проверяемых кредитных организаций будет рассматриваться общий набор рисков: кредитные риски, рыночные риски, страновые риски, риски, связанные с секьюритизацией и стоимостью фондирования.