С учетом налоговых вычетов и незавершенных поглощений дефицит капитала испанских банков составляет 53,7 млрд евро ($69,34 млрд), сообщил в пятницу после закрытия торгов в Европе Банк Испании. Стресс-тесты проводила американская консалтинговая фирма Oliver Wyman при участии представителей ЕЦБ и Еврокомиссии. В июне она оценивала дефицит капитала в 62 млрд евро.

Больше всего капитала не хватает четырем национализированным банкам. Bankia дополнительно необходимо 24,7 млрд евро, Novagalicia Banco, Catalunya Bank и Banco de Valencia в совокупности - 21,46 млрд евро. Дефицит капитала есть и у трех торгующихся банков. Banco Popular Espanol, которому требуется 3,2 млрд евро, намерен закрыть эту дыру сам. Примерно по 2 млрд евро дефицита выявлено у Ibercaja, Liberbank y Cajatres и BMN.

У крупных испанских банков запасы капитала достаточно прочные. Не нужно привлекать капитал Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и CaixaBank.

Провести стресс-тесты Испанию заставили ЕС, ЕЦБ и МВФ, у которых она запросила 100 млрд евро для помощи местным банкам. Худший сценарий развития экономики предполагал сокращение ВВП Испании на 4,1% в 2012 г., на 2,1% - в 2013 г. и на 0,3% - в 2014 г., рост доходности 10-летних суверенных облигаций до 7,4 и 7,7% в 2013 г. и 2014 г. соответственно и совокупные потери от кредитования сектора недвижимости до 43% от объема портфеля.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал стресс-тесты «самым большим упражнением на прозрачность, которое когда-либо проводилось».

«Тесты выглядят достоверными и с хорошей методологией, именно это Испания и должна была сделать, но рынки еще будут тестировать эти результаты», - отмечает профессор London School of Economics Луис Гаррикано. По словам председателя совета директоров BBVA Франциско Гонсалеса, «это самые жесткие стресс-тесты из проводившихся в Европе» (цитаты по Bloomberg).

Поскольку часть проблемных активов перейдет в «плохой банк», в итоге Испании может потребоваться всего 40 млрд евро помощи от ЕС, сообщил замминистра финансов Фернандо Хименес Латорре.

Теперь банки, у которых зафиксирован дефицит капитала, должны представить испанскому нацбанку и Еврокомиссии план по его привлечению. Первый раунд рекапитализации должен пройти в ноябре.